Финансы - инвестирование - Как Торговать Валютными И Товарными Корреляции





--- Это Amazon убивает купить бизнес-модель?


--- Лучшие инвестиционные идеи для центров будущего

Корреляции между мире наиболее торгуемых сырьевых товаров и валютных пар являются общими. Например, канадские доллар (CAD) коррелирует с ценами на нефть за счет экспорта, в то время как Япония чувствителен к ценам на нефть, поскольку она импортирует большую часть своей нефти. Аналогичным образом, Австралия (AUD) и Новой Зеландией (NZD в) есть тесная взаимосвязь цены на золото и цены на нефть. В то время как корреляции (положительная или отрицательная) может быть значительным, если Форекс трейдеры хотят поживиться от них, важно время "торговой корреляция" правильно. Там будет время, когда отношения ломается, и такие моменты могут быть очень дорогостоящим для трейдера, который не понимает, что происходит. Осознавая взаимосвязь, мониторинга и сроки его имеют решающее значение для успешной торговли на основе Интер-анализ рынка путем анализа валютных и товарных отношений.
Учебник Форекс
Решив, что валютные и товарные отношения в TradeNot все валютные/товарные корреляций стоит торговле. Трейдеры должны принимать во внимание комиссионные и спреды, дополнительных платежей, ликвидность и доступ к информации. Валюты и сырьевые товары, которые сильно торговаться будет легче найти информацию, будет иметь меньший спред и ликвидность, что, скорее всего, будет адекватной.
Канада является крупным экспортером нефти, и таким образом экономика зависит от цен на нефть и объем ее экспорта. Япония является крупным импортером нефти, и, таким образом, цена на нефть и объем ее должен импортировать влияет на японскую экономику. Из-за значительного влияния нефти в Канаде и Японии, снижение положительно коррелирует с ценами на нефть. Эта пара может контролироваться так же, как USD/CAD на. Недостатком является то, что пара CAD/JPY в целом имеет более высокий спред и является менее ликвидным, чем евро/доллар. Поскольку нефть оценивается в U. С. долларов на протяжении большей части мира, колебания доллара воздействия цен на нефть (и наоборот). Поэтому пара USD/CAD также можно наблюдать эти две страны являются крупнейшими импортерами и экспортерами нефти.

Рисунок 1: САПР/йена против регулировать цены на нефть. График показывает еженедельные данные с 2007 по 2010.
Источник: ТД Америтрейд
Рисунок 1 показывает, что бывают случаи, когда валютная пара и нефть разошлись. Цены на нефть корректируются. Рис. 2 Использование нескорректированных цен на нефть и, до конца 2010 года, сильная корреляция просматривается показывает важно отслеживать корреляцию в реальном времени с реальными торговыми данными.

Рисунок 2: САПР/по сравнению с фьючерсами неуточненным масла JPY (в процентном отношении). С начала года (2010), ежедневная.
Источник: ТД Америтрейд.
Австралия является одним из крупнейших производителей золота в мире. В результате ее экономика зависит от цен на золото и сколько на этом можно экспортировать. Новая Зеландия является основным торговым партнером Австралии, и поэтому сильно подвержены колебаниям в экономике Австралии. Это означает, что Новая Зеландия также сильно влияет на отношение Австралии к золоту. В 2008 году Австралия стала четвертым по величине производителем золота в мире. В 2009 году у. С. была третьим по величине покупателем золота. Таким образом, пара AUD/USD и NZD/USD не подходят для торговли в отношении цен на золото.

Рисунок 3: пара AUD/USD против скорректированных фьючерсов на золото (в процентах). График показывает еженедельные данные с 2007 по 2010.
Источник: ТД Америтрейд
В то время как Австралия была в числе меньшего объема экспортеров нефти в 2009 году, в течение 2010 года пара AUD/USD была также положительно коррелирует с ценами на нефть, а затем в сентябре разошлись.

Рисунок 4: пара AUD/USD против ненастроенного нефтяные фьючерсы (в процентах). С начала года (2010), ежедневная.
Источник: ТД Америтрейд
Валюта товарные отношения могут меняться с течением времени. Другие валюты товарные отношения можно найти, ищу крупных производителей любого экспорта, а также крупнейших импортеров тот же товар. Курс валют кросс между экспортером и импортером на соответствие с товарной.
Решая, какой инструмент для торговли InUpon зная, что валюта и товары имеют прочные отношения, трейдеры должны решить, какой торгуемой валютной пары они будут совершать свои сделки, или если они будут торговать на товарных и валютных. Это будет зависеть от нескольких факторов, включая сборы и способности трейдера для входа в рынок. Графики показывают, что товар часто наиболее волатильных инструментов.
Если можно, трейдер может торговать на товарной и валютной паре с одного счета из-за широкого использования товарных контрактов на разницу (cfds). (См. как инвестировать в товаров для больше на этой теме)
Мониторинг соотношения "трещины"важно также отметить, что только потому, что существуют отношения "в среднем" с течением времени, не означает, что существует сильная корреляция во все времена. В то время как эти валютные пары стоит наблюдать за их высокой тенденции к корреляции товар, там будет время, когда сильная корреляция не существует и может даже обратить вспять течение некоторого времени.
Товаром и валютной парой, что очень положительно коррелируют один год, могут отличаться друг от друга и становятся отрицательно коррелирует в следующем. Трейдеры, которые рискуют в торговле корреляции должны быть в курсе, когда корреляция является сильной и когда она смещается.
Корреляции мониторинга может быть сделано достаточно легко с современными торговыми платформами. Индикатор корреляции может быть использован, чтобы показать в режиме реального времени, корреляцию между товаром и валютной парой за определенный период. Трейдер может пожелать захватить небольшие расхождения, а два инструмента-прежнему сильно коррелирует в целом. Когда расхождение продолжается, и корреляция слабеет, трейдер должен сделать шаг назад и понять, что эта корреляция может быть в период обострения; пришло время выйти на обочину или взять другой торговый подход, чтобы приспособиться к изменяющемуся рынку.

Рисунок 5: САПР/по сравнению с фьючерсами на нефть JPY и индикатор корреляции. График показывает еженедельные данные за 2008 год по 2010 год.
Источник: ТД Америтрейд
На рис. 5 показан недельный CAD/JPY, а также индикатор корреляции (15 периодов) сравнивая его с нефтяных фьючерсов. Большую часть времени индикатор показывает сильную корреляцию в 0. 80 зона, но бывают случаи, когда корреляция падает. Когда индикатор опускается ниже определенного порога (например, 0. 50), корреляция не является сильной, и трейдер может ждать валютных и товарных восстановить сильную корреляцию. Расхождения может быть использован для торговых сигналов, но следует отметить, что искажения, может длиться в течение длительных периодов времени.
Индикатор корреляции может быть скорректирована с учетом времени трейдер торгует на. Более длительный период расчета будет сглаживать результаты и лучше для долгосрочных трейдеров. Сокращение периода расчета позволит сделать индикатор беспокойнее, но также может предоставлять краткосрочные сигналы и позволяют торговле корреляции на более мелких таймфреймах. (Для дополнительной информации см. расхождение: торговля самый прибыльный. )
Время Валюта/товар TradeUpon глядя на предыдущие диаграммы очевидно, что сроки и стратегии, необходимых для навигации колебания корреляции между валютами и сырьевыми товарами. Хотя точные входа и выхода будет определяться трейдера, и зависит от того, они торгуют товаром, валютой или обе, трейдер должен знать несколько вещей, при входе и выходе корреляции сделок.
Валюта и товар в настоящее время коррелируется? А как насчет времени?
Не один актив, кажется, чтобы привести других?
Расходит цене? Один класс активов делает более высокие максимумы, например, в то время как другой класс активов не в состоянии сделать более высокие максимумы? Если это так, ждите два, чтобы начать движение снова вместе.
Использовать инструмент подтверждения тренда. Если расхождение происходит, ждать тенденцией (или разворот), где валютные и товарные тенденции в их соответствующих коррелирует мода.

Рисунок 6: доллар США/канадский доллар против нефти ЦФО
Источник: торговля CFD
Путем мониторинга корреляции нескольких сделок могло быть подтверждено в паре USD/CAD и нефти на рынках в течение времени показано на рис. 6. Пока можно торговать парами в течение коррелирует раз, это определенное время увидел несколько различий. Как валюты и сырьевые товары разделились, большие тенденции развит. Наблюдая за разрывы в линиях тенденций как в товарной и валютных, и выжидая, пока один класс активов, чтобы присоединиться к тенденции соотношения других классов активов (отмечены синими стрелками), несколько больших трендов мог быть захвачен. Это похоже на наблюдение за расхождения в показателе корреляции, а затем принимать торговля на трендовом направлении, сырьевых и валютных перестроить. Товара, валюты или обе могли быть проданы.
В нижней строке на торговле валютой и корреляции товар корреляции между валютами и сырьевыми товарами не является точной наукой. Часто корреляции разрушаться и может даже обратить вспять течение длительного периода. Трейдеры должны сохранять бдительность во взаимосвязи мониторинга возможностей. Показатели корреляции или диаграммы мониторинг два способа выполнения этой задачи. После дивергенции, ждем товар и валюту, чтобы выровнять в их соответствующих тенденций может быть мощный сигнал, но трейдеры должны признать, что расхождения могут длиться долгое время. Отношения могут меняться с течением времени, как страны меняют экспорта или импорта, и это повлияет на корреляции. Важно и то, что трейдеры определяют, как они будут совершать сделки, будь то в валюте, товаром или как.
Для связанного чтения, взгляните на тестирования и форвард-тестирования: значение корреляции.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Как Торговать Валютными И Товарными Корреляции Как Торговать Валютными И Товарными Корреляции